Сравнение ITDD с IAU
ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ITDD is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. ITDD is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, ITDD returned 22.34% vs 32.47% for IAU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ITDD charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ITDD и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.
ITDD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам ITDD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 9.60% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 26.85% | 4.44% |
Correlation
The correlation between ITDD and IAU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение распределения секторов ITDD и IAU
Секторы
ITDD
IAU
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ITDD
IAU
-
Финансовые услуги
ITDD
IAU
-
Промышленность
ITDD
IAU
-
Потребительский циклический сектор
ITDD
IAU
-
Коммуникационные услуги
ITDD
IAU
-
Здравоохранение
ITDD
IAU
-
Недвижимость
ITDD
IAU
Энергетика
ITDD
IAU
-
Потребительский защитный сектор
ITDD
IAU
-
Сырьевые материалы
ITDD
IAU
-
Коммунальные услуги
ITDD
IAU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDD vs. IAU — Ранг доходности на риск
ITDD
IAU
Сравнение ITDD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.70 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 4.18 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.24 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.63 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и IAU
Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -45.14% | +32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -19.18% | +11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -17.02% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -15.96% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 7.79% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и IAU
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 3.16%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 5.50% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 23.03% | -15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 26.41% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 17.94% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 15.90% | -4.46% |
Сравнение комиссий ITDD и IAU
ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и IAU
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.66% | 1.82% | 1.56% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
ITDD and IAU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (5.50%) compared to ITDD (3.16%). In terms of maximum drawdown, ITDD dropped -12.46% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 32.47% vs 22.34% for ITDD. On fees, ITDD is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.47% return vs 22.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDD is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
ITDD has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for IAU.
ITDD is categorized as Target Retirement Date, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.11% for ITDD and 0.25% for IAU.
ITDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDD и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор