Сравнение ITDD с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ITDD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDD и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDD и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | -0.11% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%.
ITDD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и DGRO
ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDD vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ITDD
DGRO
Сравнение ITDD c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDD | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.61 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.52 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.97 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.73 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между ITDD и DGRO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и DGRO
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.83% | 1.82% | 1.56% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и DGRO
Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -35.10% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -7.50% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.55% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.48% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.39% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и DGRO
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ITDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.57% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 7.20% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 14.47% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 13.83% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 16.62% | -5.18% |