Сравнение ITB с MTUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL).
ITB и MTUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и MTUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 32.13% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у MTUL с доходностью -5.77%.
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и MTUL
ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Доходность на риск
ITB vs. MTUL — Ранг доходности на риск
ITB
MTUL
Сравнение ITB c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.50 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 0.98 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.99 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.95 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.50 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ITB и MTUL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и MTUL
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и MTUL
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и MTUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -56.83% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -26.88% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -56.83% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -12.23% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -23.34% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 6.74% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и MTUL
Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 8.02%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 19.43% | -11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 34.76% | -15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 46.87% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 42.02% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 43.00% | -13.19% |