PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с LEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITB с LEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Lennar Corporation (LEN).

ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ITB и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITB и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-5.30%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%
LEN
Lennar Corporation		-16.52%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -16.52%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 13.64% против 7.63% соответственно.

ITB

1 день
0.52%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-3.26%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.46%
10 лет*
13.64%

LEN

1 день
-1.61%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-16.52%
6 месяцев
-32.78%
1 год
-24.05%
3 года*
-4.27%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Lennar Corporation

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

ITB vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITBLENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.64

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

-0.78

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.61

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

-1.58

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITB vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITBLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.64

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.25

-0.14

Корреляция

Корреляция между ITB и LEN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и LEN

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности LEN в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.25%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
LEN
Lennar Corporation		2.34%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Просадки

Сравнение просадок ITB и LEN

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и LEN.

Загрузка...

Показатели просадок

ITBLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-94.28%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-39.87%

+15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-53.33%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-58.80%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.21%

-53.02%

+24.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.20%

-27.58%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

15.34%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и LEN

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 8.02%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITBLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

10.38%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

26.46%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

37.59%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

34.36%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.81%

37.04%

-7.23%