PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с LEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while LEN (Lennar Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ITB returned 13.75%/yr vs 8.85%/yr for LEN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ITB и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -9.75%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 13.75% против 8.85% соответственно.

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%

LEN

1 день
2.71%
1 месяц
6.59%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-26.80%
1 год
-15.10%
3 года*
-3.90%
5 лет*
1.18%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%
LEN
Lennar Corporation		-9.75%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between ITB and LEN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.90

The correlation between ITB and LEN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Lennar Corporation

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

ITB vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITBLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.41

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.38

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.37

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-0.70

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITB vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITBLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.41

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.32

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ITB и LEN

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-94.28%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-41.39%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-54.51%

+21.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-54.51%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-58.80%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-49.21%

+22.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.10%

-26.29%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

21.49%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и LEN

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 8.06%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

10.21%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

26.63%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.44%

37.27%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

34.46%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

37.23%

-7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и LEN

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности LEN в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
LEN
Lennar Corporation		2.18%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Часто задаваемые вопросы

ITB and LEN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (10.21%) compared to ITB (8.06%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs LEN's -94.28%.

ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор