PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITB с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с LEN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while LEN (Lennar Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ITB returned 13.84%/yr vs 7.53%/yr for LEN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ITB и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -14.62%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 13.84% против 7.53% соответственно.

ITB

1 день
2.30%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
-8.10%
С начала года
4.41%
1 год
6.11%
3 года*
5.14%
5 лет*
9.52%
10 лет*
13.84%

LEN

1 день
1.30%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-28.21%
С начала года
-14.62%
1 год
-19.46%
3 года*
-10.43%
5 лет*
0.15%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		4.41%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%
LEN
Lennar Corporation		-14.62%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between ITB and LEN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.90

The correlation between ITB and LEN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Lennar Corporation

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с TXRHLEN с SPYLEN с VOO

Доходность на риск

ITB vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITBLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.52

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.57

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.47

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-0.79

+1.22

ITB vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITB и LEN

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-94.28%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-41.39%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-54.51%

+21.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-54.51%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-58.80%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.85%

-51.95%

+31.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.01%

-26.35%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

24.72%

-10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и LEN

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 10.19%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

11.42%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

26.21%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

37.59%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

34.79%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

37.41%

-7.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и LEN

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности LEN в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.64%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
LEN
Lennar Corporation		2.31%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Часто задаваемые вопросы

ITB and LEN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (11.42%) compared to ITB (10.19%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs LEN's -94.28%.

ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор