PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с FND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с FND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while FND (Floor & Decor Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ITB returned 6.63%/yr vs -12.83%/yr for FND. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ITB и FND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у FND с доходностью -19.69%.

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%

FND

1 день
-1.33%
1 месяц
1.24%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-24.71%
1 год
-33.32%
3 года*
-18.74%
5 лет*
-12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и FND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%33.98%
FND
Floor & Decor Holdings, Inc.		-19.69%-38.93%-10.63%60.22%-46.44%40.02%82.74%96.18%-46.80%51.89%

Correlation

The correlation between ITB and FND is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.62

The correlation between ITB and FND shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Floor & Decor Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с FND:
FND с SPYFND с HDFND с TREXFND с BLDRFND с LOWFND с ADPFND с XLK

Доходность на риск

ITB vs. FND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FND
Ранг доходности на риск FND: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FND: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FND: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FND: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c FND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITBFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.73

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.96

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.90

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.64

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-1.18

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITB vs. FND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа FND равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и FND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITBFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.73

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.10

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ITB и FND

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки FND в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и FND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-69.65%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-51.90%

+25.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-67.48%

+34.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-69.65%

+29.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-65.88%

+39.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.10%

-27.16%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

28.22%

-15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и FND

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 8.06%, в то время как у Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

14.69%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

33.05%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.44%

45.66%

-16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

45.76%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

48.56%

-18.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и FND

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FND
Floor & Decor Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ITB and FND have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FND has higher volatility (14.69%) compared to ITB (8.06%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs FND's -69.65%.

ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и FND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор