Сравнение FND с BLDR
FND (Floor & Decor Holdings, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. FND operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, FND returned -11.06%/yr vs 13.80%/yr for BLDR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FND и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FND показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%.
FND
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -3.99%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- -19.12%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам FND и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | -3.99% | -38.93% | -10.63% | 60.22% | -46.44% | 40.02% | 82.74% | 96.18% | -46.80% | 60.93% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 36.19% |
Correlation
The correlation between FND and BLDR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between FND and BLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FND:
$6.32B
BLDR:
$8.41B
FND:
$2.76
BLDR:
$2.64
FND:
21.19
BLDR:
29.66
FND:
0.90
BLDR:
0.58
FND:
$4.68B
BLDR:
$14.82B
FND:
$1.93B
BLDR:
$4.43B
FND:
$439.17M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FND vs. BLDR — Ранг доходности на риск
FND
BLDR
Сравнение FND c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FND | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.69 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.18 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FND и BLDR
Максимальная просадка FND за все время составила -69.65%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FND | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.65% | -96.78% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.90% | -55.51% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.48% | -68.55% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -68.55% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.21% | -62.96% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -47.93% | +20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 32.24% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FND и BLDR
Текущая волатильность для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) составляет 17.06%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что FND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FND | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 18.11% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 35.59% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.83% | 49.40% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.64% | 45.78% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.81% | 47.83% | +0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FND и BLDR
Ни FND, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FND и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FND и BLDR
FND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.45M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
FND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.40M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
FND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.71M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
FND and BLDR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to FND (17.06%). In terms of maximum drawdown, FND dropped -69.65% vs BLDR's -96.78%.
FND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FND и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор