Сравнение FND с BLDR
FND (Floor & Decor Holdings, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. FND operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, FND returned -11.44%/yr vs 13.57%/yr for BLDR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FND и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FND показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -16.99%.
FND
- 1 день
- 10.65%
- 1 месяц
- 18.11%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- -25.74%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- 11.31%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -17.90%
- 1 год
- -28.13%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 22.83%
Сравнение доходности по годам FND и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | -6.49% | -38.93% | -10.63% | 60.22% | -46.44% | 40.02% | 82.74% | 96.18% | -46.80% | 60.93% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -16.99% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 36.19% |
Correlation
The correlation between FND and BLDR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between FND and BLDR shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FND:
$2.45
BLDR:
$2.63
FND:
23.21
BLDR:
32.44
FND:
0.99
BLDR:
0.64
FND:
$4.68B
BLDR:
$14.82B
FND:
$1.93B
BLDR:
$4.43B
FND:
$439.17M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FND vs. BLDR — Ранг доходности на риск
FND
BLDR
Сравнение FND c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FND | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.51 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.93 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FND и BLDR
Максимальная просадка FND за все время составила -69.65%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FND | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.65% | -96.78% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.90% | -55.51% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.48% | -68.55% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -68.55% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.27% | -59.54% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -47.89% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.88% | 30.26% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FND и BLDR
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FND | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 16.84% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 36.98% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.78% | 49.47% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.48% | 45.68% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.85% | 47.85% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FND и BLDR
Ни FND, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FND и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FND и BLDR
FND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.45M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
FND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.40M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
FND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.71M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
FND and BLDR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FND has higher volatility (19.23%) compared to BLDR (16.84%). In terms of maximum drawdown, FND dropped -69.65% vs BLDR's -96.78%.
FND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FND и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор