Сравнение FND с BLDR
FND (Floor & Decor Holdings, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. FND operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, FND returned -12.59%/yr vs 11.70%/yr for BLDR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FND и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FND показывает доходность -18.61%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.83%.
FND
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.25%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -12.59%
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам FND и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | -18.61% | -38.93% | -10.63% | 60.22% | -46.44% | 40.02% | 82.74% | 96.18% | -46.80% | 51.89% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 35.76% |
Correlation
The correlation between FND and BLDR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between FND and BLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FND:
$2.45
BLDR:
$2.63
FND:
20.20
BLDR:
28.21
FND:
0.86
BLDR:
0.55
FND:
$4.68B
BLDR:
$14.82B
FND:
$1.93B
BLDR:
$4.43B
FND:
$439.17M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FND vs. BLDR — Ранг доходности на риск
FND
BLDR
Сравнение FND c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FND | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.59 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.16 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FND | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.26 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FND и BLDR
Максимальная просадка FND за все время составила -69.65%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FND | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.65% | -96.78% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.90% | -55.51% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.48% | -68.55% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -68.55% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.42% | -64.83% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -47.86% | +20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.07% | 28.06% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FND и BLDR
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 14.62% и 15.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FND | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 15.02% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 34.12% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 48.09% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.75% | 45.20% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 47.71% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FND и BLDR
Ни FND, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FND и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FND и BLDR
FND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.45M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
FND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.40M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
FND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.71M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
FND and BLDR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.02%) compared to FND (14.62%). In terms of maximum drawdown, FND dropped -69.65% vs BLDR's -96.78%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FND и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор