Сравнение FND с BLDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FND с BLDR

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FND или BLDR.

Корреляция

Корреляция между FND и BLDR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FND и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FND

BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FND:

-0.35

BLDR:

-0.52

Коэф-т Сортино

FND:

-0.26

BLDR:

-0.49

Коэф-т Омега

FND:

0.97

BLDR:

0.94

Коэф-т Кальмара

FND:

-0.36

BLDR:

-0.61

Коэф-т Мартина

FND:

-0.69

BLDR:

-1.10

Индекс Язвы

FND:

19.54%

BLDR:

20.44%

Дневная вол-ть

FND:

38.46%

BLDR:

43.33%

Макс. просадка

FND:

-58.26%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

FND:

-33.48%

BLDR:

-31.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FND:

$10.22B

BLDR:

$16.66B

EPS

FND:

$1.80

BLDR:

$10.22

Цена/прибыль

FND:

52.96

BLDR:

14.17

PEG коэффициент

FND:

2.20

BLDR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

FND:

$3.35B

BLDR:

$12.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

FND:

$1.33B

BLDR:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

FND:

$379.24M

BLDR:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, FND показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью 1.30%.

FND

С начала года

-4.38%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-12.28%

1 год

-13.12%

5 лет

10.62%

10 лет

N/A

BLDR

С начала года

1.30%

1 месяц

-11.78%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-20.84%

5 лет

40.43%

10 лет

36.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FND и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FND

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FND c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FND

BLDR

Показатель коэффициента Шарпа FND на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FND и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FND

BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и BLDR

Ни FND, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FND и BLDR

Максимальная просадка FND за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FND

BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности FND и BLDR

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FND

BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FND и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FND с BLDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FND и BLDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FND и BLDR

FND

BLDR

Сравнение FND c BLDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и BLDR

Просадки

Сравнение просадок FND и BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности FND и BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FND и BLDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество