PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FND с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FNDLOW
Дох-ть с нач. г.-3.14%4.35%
Дох-ть за 1 год15.14%16.88%
Дох-ть за 3 года-1.38%6.91%
Дох-ть за 5 лет17.73%17.52%
Коэф-т Шарпа0.300.64
Дневная вол-ть37.17%21.99%
Макс. просадка-58.26%-62.28%
Current Drawdown-24.60%-11.47%

Фундаментальные показатели


FNDLOW
Рыночная капитализация$11.57B$131.74B
Прибыль на акцию$2.28$13.19
Цена/прибыль47.4117.46
PEG коэффициент2.203.02
Выручка (12 мес.)$4.41B$86.38B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.75B$32.26B
EBITDA (12 мес.)$526.81M$13.48B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FND и LOW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FND и LOW

С начала года, FND показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью 4.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
40.05%
25.71%
FND
LOW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Floor & Decor Holdings, Inc.

Lowe's Companies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FND c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FND, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FND, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FND, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FND, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FND, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.79
LOW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOW, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LOW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LOW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LOW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LOW, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.65

Сравнение коэффициента Шарпа FND и LOW

Показатель коэффициента Шарпа FND на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного 0.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FND и LOW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.30
0.64
FND
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и LOW

FND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FND
Floor & Decor Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.91%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FND и LOW

Максимальная просадка FND за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-24.60%
-11.47%
FND
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности FND и LOW

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.80%
5.62%
FND
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FND и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию