Сравнение FND с LOW
FND (Floor & Decor Holdings, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Home Improvement Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, FND returned -12.83%/yr vs 3.74%/yr for LOW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FND и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FND показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -13.14%.
FND
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -33.32%
- 3 года*
- -18.74%
- 5 лет*
- -12.83%
- 10 лет*
- —
LOW
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -14.91%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам FND и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | -19.69% | -38.93% | -10.63% | 60.22% | -46.44% | 40.02% | 82.74% | 96.18% | -46.80% | 51.89% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -13.14% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 10.17% |
Correlation
The correlation between FND and LOW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between FND and LOW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FND:
$2.45
LOW:
$11.86
FND:
19.93
LOW:
17.50
FND:
0.85
LOW:
1.31
FND:
$4.68B
LOW:
$88.43B
FND:
$1.93B
LOW:
$29.89B
FND:
$439.17M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FND vs. LOW — Ранг доходности на риск
FND
LOW
Сравнение FND c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FND | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.27 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.63 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FND | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FND и LOW
Максимальная просадка FND за все время составила -69.65%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FND | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.65% | -62.52% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.90% | -27.75% | -24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.48% | -27.75% | -39.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -33.86% | -35.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.88% | -27.44% | -38.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -16.60% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.22% | 11.74% | +16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FND и LOW
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FND | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 7.26% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.05% | 19.85% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.66% | 25.67% | +19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 26.14% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.56% | 29.13% | +19.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FND и LOW
FND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FND и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FND и LOW
FND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.45M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
FND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.40M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
FND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.71M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
FND and LOW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FND has higher volatility (14.69%) compared to LOW (7.26%). In terms of maximum drawdown, FND dropped -69.65% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FND и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор