PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FND с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FND и LOW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FND и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
216.32%
233.63%
FND
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FND:

-0.23

LOW:

0.62

Коэф-т Сортино

FND:

-0.06

LOW:

1.01

Коэф-т Омега

FND:

0.99

LOW:

1.12

Коэф-т Кальмара

FND:

-0.24

LOW:

0.77

Коэф-т Мартина

FND:

-0.51

LOW:

1.69

Индекс Язвы

FND:

17.11%

LOW:

8.09%

Дневная вол-ть

FND:

38.87%

LOW:

22.07%

Макс. просадка

FND:

-58.26%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

FND:

-29.26%

LOW:

-12.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FND:

$11.56B

LOW:

$145.54B

EPS

FND:

$1.80

LOW:

$12.02

Цена/прибыль

FND:

59.87

LOW:

21.44

PEG коэффициент

FND:

2.20

LOW:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

FND:

$4.40B

LOW:

$83.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

FND:

$1.77B

LOW:

$26.94B

EBITDA (12 мес.)

FND:

$278.46M

LOW:

$12.36B

Доходность по периодам

С начала года, FND показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью 13.43%.


FND

С начала года

-9.13%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-11.09%

5 лет

14.72%

10 лет

N/A

LOW

С начала года

13.43%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

9.36%

1 год

12.92%

5 лет

17.78%

10 лет

15.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FND c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FND, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.230.62
Коэффициент Сортино FND, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.061.01
Коэффициент Омега FND, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.12
Коэффициент Кальмара FND, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.240.77
Коэффициент Мартина FND, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.511.69
FND
LOW

Показатель коэффициента Шарпа FND на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FND и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.23
0.62
FND
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и LOW

FND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FND
Floor & Decor Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FND и LOW

Максимальная просадка FND за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.26%
-12.42%
FND
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности FND и LOW

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.46%
6.64%
FND
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FND и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab