Сравнение FND с HD
FND (Floor & Decor Holdings, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both operate in the Home Improvement Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, FND returned -12.83%/yr vs 3.35%/yr for HD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FND и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FND показывает доходность -15.49%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -4.32%.
FND
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- -15.49%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -19.32%
- 5 лет*
- -12.83%
- 10 лет*
- —
HD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам FND и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | -15.49% | -38.93% | -10.63% | 60.22% | -46.44% | 40.02% | 82.74% | 96.18% | -46.80% | 60.93% |
HD The Home Depot, Inc. | -4.32% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 24.97% |
Correlation
The correlation between FND and HD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between FND and HD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FND:
$2.45
HD:
$14.08
FND:
20.97
HD:
23.05
FND:
0.89
HD:
1.94
FND:
$4.68B
HD:
$166.59B
FND:
$1.93B
HD:
$55.19B
FND:
$439.17M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FND vs. HD — Ранг доходности на риск
FND
HD
Сравнение FND c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FND | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.23 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.45 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FND и HD
Максимальная просадка FND за все время составила -69.65%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FND | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.65% | -70.46% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.90% | -28.81% | -23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.48% | -28.84% | -38.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -34.73% | -34.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.09% | -21.78% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -20.60% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.78% | 14.67% | +15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FND и HD
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FND | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 7.64% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.89% | 18.41% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 24.05% | +23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 24.20% | +22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 24.89% | +23.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FND и HD
FND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.90% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FND и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FND и HD
FND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.45M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
FND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.40M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
FND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.71M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
FND and HD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FND has higher volatility (16.57%) compared to HD (7.64%). In terms of maximum drawdown, FND dropped -69.65% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FND и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор