PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FND с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FND с XLK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FND (Floor & Decor Holdings, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 5 years, FND returned -11.01%/yr vs 21.42%/yr for XLK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FND и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FND показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.51%.

FND

1 день
2.42%
1 месяц
20.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-7.74%
1 год
-23.26%
3 года*
-15.66%
5 лет*
-11.01%
10 лет*
—

XLK

1 день
0.83%
1 месяц
-0.19%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.47%
1 год
48.82%
3 года*
31.01%
5 лет*
21.42%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FND и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FND
Floor & Decor Holdings, Inc.		-4.22%-38.93%-10.63%60.22%-46.44%40.02%82.74%96.18%-46.80%60.93%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.51%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%19.73%

Correlation

The correlation between FND and XLK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г.

0.43

Over the past year, the correlation between FND and XLK has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Floor & Decor Holdings, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FND:
FND с SPYFND с HDFND с TREXFND с BLDRFND с LOWFND с ITBFND с ADP
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

FND vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FND
Ранг доходности на риск FND: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FND: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FND: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FND: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FND: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FND c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.09

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.62

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.08

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

9.75

-10.53

FND vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FND на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FND и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FND и XLK

Максимальная просадка FND за все время составила -69.65%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.65%

-82.05%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.90%

-15.92%

-35.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.48%

-25.66%

-41.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-33.56%

-36.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.31%

-6.77%

-52.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-34.89%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.96%

5.02%

+24.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FND и XLK

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

12.25%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.30%

19.63%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.82%

23.42%

+25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.48%

25.37%

+21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.85%

24.71%

+24.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и XLK

FND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FND
Floor & Decor Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FND and XLK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FND has higher volatility (19.29%) compared to XLK (12.25%). In terms of maximum drawdown, FND dropped -69.65% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FND и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор