Сравнение FND с TREX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FND с TREX

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Trex Company, Inc. (TREX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FND или TREX.

Корреляция

Корреляция между FND и TREX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FND и TREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Trex Company, Inc. (TREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FND

TREX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FND:

-0.17

TREX:

-0.28

Коэф-т Сортино

FND:

0.03

TREX:

-0.10

Коэф-т Омега

FND:

1.00

TREX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FND:

-0.17

TREX:

-0.21

Коэф-т Мартина

FND:

-0.35

TREX:

-0.50

Индекс Язвы

FND:

18.13%

TREX:

23.64%

Дневная вол-ть

FND:

38.23%

TREX:

42.38%

Макс. просадка

FND:

-58.26%

TREX:

-90.53%

Текущая просадка

FND:

-32.21%

TREX:

-49.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FND:

$10.45B

TREX:

$7.63B

EPS

FND:

$1.80

TREX:

$2.19

Цена/прибыль

FND:

54.12

TREX:

32.53

PEG коэффициент

FND:

2.20

TREX:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

FND:

$3.35B

TREX:

$983.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

FND:

$1.33B

TREX:

$430.93M

EBITDA (12 мес.)

FND:

$379.24M

TREX:

$317.99M

Доходность по периодам

С начала года, FND показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 3.23%.

FND

С начала года

-2.56%

1 месяц

-10.49%

6 месяцев

3.70%

1 год

-5.72%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

TREX

С начала года

3.23%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

-13.95%

1 год

-10.70%

5 лет

7.83%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FND и TREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FND

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TREX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FND c TREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FND

TREX

Показатель коэффициента Шарпа FND на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа TREX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FND и TREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FND

TREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и TREX

Ни FND, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FND и TREX

Максимальная просадка FND за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и TREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FND

TREX

Волатильность

Сравнение волатильности FND и TREX

Текущая волатильность для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) составляет 10.23%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что FND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FND

TREX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FND и TREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FND с TREX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FND и TREX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FND и TREX

FND

TREX

Сравнение FND c TREX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и TREX

Просадки

Сравнение просадок FND и TREX

Волатильность

Сравнение волатильности FND и TREX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FND и TREX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество