PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FND с TREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FND и TREX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FND и TREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Trex Company, Inc. (TREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.05%
-14.71%
FND
TREX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FND:

-0.34

TREX:

-0.22

Коэф-т Сортино

FND:

-0.25

TREX:

-0.02

Коэф-т Омега

FND:

0.97

TREX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FND:

-0.36

TREX:

-0.16

Коэф-т Мартина

FND:

-0.78

TREX:

-0.42

Индекс Язвы

FND:

17.05%

TREX:

22.17%

Дневная вол-ть

FND:

38.67%

TREX:

41.97%

Макс. просадка

FND:

-58.26%

TREX:

-90.53%

Текущая просадка

FND:

-32.00%

TREX:

-49.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FND:

$11.56B

TREX:

$8.23B

EPS

FND:

$1.80

TREX:

$2.19

Цена/прибыль

FND:

59.87

TREX:

35.07

PEG коэффициент

FND:

2.20

TREX:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

FND:

$4.40B

TREX:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

FND:

$1.77B

TREX:

$501.56M

EBITDA (12 мес.)

FND:

$278.46M

TREX:

$359.11M

Доходность по периодам

С начала года, FND показывает доходность -12.65%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью -13.44%.


FND

С начала года

-12.65%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-17.06%

1 год

-12.30%

5 лет

13.83%

10 лет

N/A

TREX

С начала года

-13.44%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

-14.86%

1 год

-11.44%

5 лет

10.32%

10 лет

21.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FND c TREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FND, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.34-0.27
Коэффициент Сортино FND, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.25-0.09
Коэффициент Омега FND, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.970.99
Коэффициент Кальмара FND, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36-0.20
Коэффициент Мартина FND, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.78-0.51
FND
TREX

Показатель коэффициента Шарпа FND на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TREX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FND и TREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34
-0.27
FND
TREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и TREX

Ни FND, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FND и TREX

Максимальная просадка FND за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и TREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.00%
-49.06%
FND
TREX

Волатильность

Сравнение волатильности FND и TREX

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Trex Company, Inc. (TREX) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.43%
12.45%
FND
TREX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FND и TREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab