PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FND с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FND с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FND или SPY.

Корреляция

Корреляция между FND и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FND и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FND:

-0.71

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

FND:

-0.69

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

FND:

0.92

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

FND:

-0.51

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

FND:

-1.25

SPY:

2.92

Индекс Язвы

FND:

21.85%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

FND:

44.28%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

FND:

-58.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FND:

-41.53%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, FND показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%.

FND

С начала года

-15.95%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-31.02%

5 лет

15.04%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FND и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FND
Ранг риск-скорректированной доходности FND, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FND, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FND, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FND, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FND, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FND c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FND на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FND и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и SPY

FND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FND
Floor & Decor Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FND и SPY

Максимальная просадка FND за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FND и SPY

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...