Сравнение FND с ADP
FND (Floor & Decor Holdings, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. FND operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, FND returned -11.06%/yr vs 6.85%/yr for ADP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FND и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FND показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 1.33%.
FND
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -3.99%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- -19.12%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам FND и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | -3.99% | -38.93% | -10.63% | 60.22% | -46.44% | 40.02% | 82.74% | 96.18% | -46.80% | 60.93% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 13.61% |
Correlation
The correlation between FND and ADP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г. | 0.31 |
The correlation between FND and ADP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FND:
$6.32B
ADP:
$102.56B
FND:
$2.76
ADP:
$10.74
FND:
21.19
ADP:
23.89
FND:
0.90
ADP:
4.81
FND:
$4.68B
ADP:
$21.60B
FND:
$1.93B
ADP:
$10.26B
FND:
$439.17M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FND vs. ADP — Ранг доходности на риск
FND
ADP
Сравнение FND c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FND | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.32 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.57 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FND и ADP
Максимальная просадка FND за все время составила -69.65%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FND | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.65% | -59.51% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.90% | -38.07% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.48% | -40.78% | -26.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -40.78% | -28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.21% | -18.91% | -40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -12.62% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 21.46% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FND и ADP
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FND | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 9.87% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 22.24% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.83% | 25.75% | +23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.64% | 22.48% | +24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.81% | 24.62% | +24.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FND и ADP
FND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FND и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FND и ADP
FND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.45M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
FND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.40M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
FND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.71M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
FND and ADP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FND has higher volatility (17.06%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, FND dropped -69.65% vs ADP's -59.51%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FND и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор