PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FND с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FND и ADP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FND и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
216.32%
229.28%
FND
ADP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FND:

-0.23

ADP:

1.93

Коэф-т Сортино

FND:

-0.06

ADP:

2.67

Коэф-т Омега

FND:

0.99

ADP:

1.35

Коэф-т Кальмара

FND:

-0.24

ADP:

2.29

Коэф-т Мартина

FND:

-0.51

ADP:

10.76

Индекс Язвы

FND:

17.11%

ADP:

2.73%

Дневная вол-ть

FND:

38.87%

ADP:

15.25%

Макс. просадка

FND:

-58.26%

ADP:

-59.50%

Текущая просадка

FND:

-29.26%

ADP:

-4.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FND:

$11.56B

ADP:

$120.94B

EPS

FND:

$1.80

ADP:

$9.35

PEG коэффициент

FND:

2.20

ADP:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

FND:

$4.40B

ADP:

$19.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

FND:

$1.77B

ADP:

$9.15B

EBITDA (12 мес.)

FND:

$278.46M

ADP:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, FND показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 28.98%.


FND

С начала года

-9.13%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-11.09%

5 лет

14.72%

10 лет

N/A

ADP

С начала года

28.98%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

19.79%

1 год

31.22%

5 лет

13.85%

10 лет

15.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FND c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FND, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.231.93
Коэффициент Сортино FND, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.062.67
Коэффициент Омега FND, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.35
Коэффициент Кальмара FND, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.242.29
Коэффициент Мартина FND, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.5110.76
FND
ADP

Показатель коэффициента Шарпа FND на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ADP равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FND и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.23
1.93
FND
ADP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и ADP

FND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FND
Floor & Decor Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
1.95%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FND и ADP

Максимальная просадка FND за все время составила -58.26%, примерно равная максимальной просадке ADP в -59.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.26%
-4.03%
FND
ADP

Волатильность

Сравнение волатильности FND и ADP

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.46%
4.96%
FND
ADP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FND и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab