Сравнение FND с ADP
FND (Floor & Decor Holdings, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. FND operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, FND returned -12.59%/yr vs 5.09%/yr for ADP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FND и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FND показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.73%.
FND
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.25%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -12.59%
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам FND и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | -18.61% | -38.93% | -10.63% | 60.22% | -46.44% | 40.02% | 82.74% | 96.18% | -46.80% | 51.89% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.73% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 13.28% |
Correlation
The correlation between FND and ADP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.31 |
The correlation between FND and ADP shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FND:
$2.45
ADP:
$10.72
FND:
20.20
ADP:
21.25
FND:
0.86
ADP:
4.27
FND:
$4.68B
ADP:
$21.60B
FND:
$1.93B
ADP:
$10.26B
FND:
$439.17M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FND vs. ADP — Ранг доходности на риск
FND
ADP
Сравнение FND c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FND | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.70 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.26 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FND | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -1.18 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.23 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FND и ADP
Максимальная просадка FND за все время составила -69.65%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FND | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.65% | -59.51% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.90% | -40.78% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.48% | -40.78% | -26.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -40.78% | -28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.42% | -28.56% | -36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -12.59% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.07% | 22.68% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FND и ADP
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FND | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 9.79% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 20.37% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 24.21% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.75% | 22.04% | +23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 24.47% | +24.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FND и ADP
FND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.85% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FND и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Floor & Decor Holdings, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FND и ADP
FND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.45M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
FND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.40M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
FND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Floor & Decor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.71M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
FND and ADP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FND has higher volatility (14.62%) compared to ADP (9.79%). In terms of maximum drawdown, FND dropped -69.65% vs ADP's -59.51%.
FND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FND и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор