PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITB с CMTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с CMTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, ITB returned 5.14%/yr vs -39.84%/yr for CMTG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITB и CMTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.18%.

ITB

1 день
2.30%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
-8.10%
С начала года
4.41%
1 год
6.11%
3 года*
5.14%
5 лет*
9.52%
10 лет*
13.84%

CMTG

1 день
-2.11%
1 месяц
-17.14%
6 месяцев
-18.60%
С начала года
-24.18%
1 год
-25.16%
3 года*
-39.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и CMTG

2026 (YTD)20252024202320222021
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		4.41%-5.26%2.06%68.91%-26.26%15.45%
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		-24.18%-32.30%-64.39%2.82%-1.38%3.95%

Correlation

The correlation between ITB and CMTG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Claros Mortgage Trust, Inc.

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с CMTG:
CMTG с TWOCMTG с SPHDCMTG с MAINCMTG с ADAMCMTG с KREFCMTG с LADRCMTG с RWT

Доходность на риск

ITB vs. CMTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CMTG
Ранг доходности на риск CMTG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c CMTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITBCMTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.40

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.24

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.53

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-0.88

+1.31

ITB vs. CMTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа CMTG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и CMTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITB и CMTG

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, примерно равная максимальной просадке CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и CMTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBCMTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-87.12%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-47.34%

+21.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-84.37%

+51.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.85%

-85.63%

+64.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.01%

-47.03%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

28.76%

-14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и CMTG

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 10.19%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBCMTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

16.62%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

45.65%

-24.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

62.96%

-32.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

52.50%

-22.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

52.50%

-22.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и CMTG

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		0.00%0.00%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.64%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ITB and CMTG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTG has higher volatility (16.62%) compared to ITB (10.19%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs CMTG's -87.12%.

ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и CMTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор