PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с VTV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.34%/yr vs 12.78%/yr for VTV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности ITA и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 15.34% против 12.78% соответственно.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between ITA and VTV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.76

Over the past year, the correlation between ITA and VTV has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITA и VTV

Секторы
ITA
VTV

Промышленность

99.8%
14.0%

Технологии

0.1%
13.4%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Промышленность

ITA
99.8%
VTV
14.0%

Технологии

ITA
0.1%
VTV
13.4%

Сырьевые материалы

ITA

-

VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

ITA

-

VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

VTV
9.4%

Энергетика

ITA

-

VTV
8.1%

Финансовые услуги

ITA

-

VTV
22.3%

Здравоохранение

ITA

-

VTV
14.5%

Недвижимость

ITA

-

VTV
2.8%

Коммунальные услуги

ITA

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

ITA vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.61

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.71

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.25

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

16.04

-10.83

ITA vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и VTV

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-59.27%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-6.35%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-14.52%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-17.04%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-36.78%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

0.00%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-7.86%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

1.68%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и VTV

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

3.34%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

7.82%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

10.38%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

13.92%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

16.68%

+6.54%

Сравнение комиссий ITA и VTV

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и VTV

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ITA and VTV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 12.78% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.46% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while VTV is Large Cap Value Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор