Сравнение ITA с V
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ITA returned 15.34%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITA и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITA имеют среднегодовую доходность 15.34%, а акции V немного впереди с 15.98%.
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам ITA и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ITA and V is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ITA and V has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. V — Ранг доходности на риск
ITA
V
Сравнение ITA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.73 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -1.57 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITA и V
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -51.90% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -17.18% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -20.38% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -28.60% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -36.36% | -14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -12.96% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -8.26% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 10.73% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и V
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 5.57% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 17.57% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 22.35% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 22.82% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 24.45% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и V
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and V have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITA has higher volatility (9.07%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs V's -51.90%.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор