PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITA с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ITA и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 81.36%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 15.34% против 2.94% соответственно.


ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%

USO

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.29%
С начала года
81.36%
6 месяцев
82.28%
1 год
56.36%
3 года*
26.38%
5 лет*
21.14%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
USO
United States Oil Fund LP
81.36%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between ITA and USO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.24

The correlation between ITA and USO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

ITA vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ITAUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.31

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

6.09

-0.89

ITA vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и USO

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITAUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-98.19%

+38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-20.39%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-26.05%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-36.23%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-86.75%

+35.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-86.65%

+80.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-75.30%

+65.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

11.06%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и USO

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.07%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITAUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

13.27%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

38.99%

-20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

44.64%

-22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

36.20%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

39.03%

-15.81%

Сравнение комиссий ITA и USO

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и USO

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ITA and USO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.27%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 2.94% for USO. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for USO.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while USO is Oil & Gas. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор