PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с ULTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ITA is passively managed, while ULTY is actively managed. Over the past year, ITA returned 30.96% vs 3.61% for ULTY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности ITA и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITA показывает доходность 8.97%, а ULTY немного ниже – 8.80%.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и ULTY

2026 (YTD)20252024
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%14.43%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between ITA and ULTY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.50

The correlation between ITA and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITA и ULTY

Секторы
ITA
ULTY

Промышленность

99.8%
9.3%

Технологии

0.1%
54.6%

Сырьевые материалы

-

11.7%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
ULTY
9.3%

Технологии

ITA
0.1%
ULTY
54.6%

Сырьевые материалы

ITA

-

ULTY
11.7%

Коммуникационные услуги

ITA

-

ULTY
8.9%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

ULTY
5.2%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

ULTY
0.0%

Энергетика

ITA

-

ULTY

-

Финансовые услуги

ITA

-

ULTY
8.6%

Здравоохранение

ITA

-

ULTY
1.8%

Недвижимость

ITA

-

ULTY

-

Коммунальные услуги

ITA

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

ITA vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.17

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.36

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.15

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

0.29

+4.91

ITA vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и ULTY

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-26.85%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-24.16%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-10.79%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.90%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

12.47%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и ULTY

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.04%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

16.40%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

21.55%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

27.32%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

27.32%

-4.10%

Сравнение комиссий ITA и ULTY

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и ULTY

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ULTY в 113.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITA and ULTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to ULTY (8.04%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, ITA leads with 30.96% vs 3.61% for ULTY. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITA has performed better with a 30.96% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 0.46% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 1.14% for ULTY.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор