Сравнение ITA с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
ITA и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции PSCI по среднегодовой доходности: 15.49% против 14.28% соответственно.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и PSCI
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
ITA vs. PSCI — Ранг доходности на риск
ITA
PSCI
Сравнение ITA c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.33 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.00 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.32 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 7.52 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.33 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.51 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ITA и PSCI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и PSCI
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PSCI в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и PSCI
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -45.55% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -14.88% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -29.36% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -45.55% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -10.38% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -6.94% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.59% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и PSCI
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеют волатильность 8.22% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.22% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 15.54% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 25.31% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 22.99% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 25.16% | -2.21% |