PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с PHO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.34%/yr vs 11.71%/yr for PHO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности ITA и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 15.34% против 11.71% соответственно.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%

PHO

1 день
0.63%
1 месяц
2.30%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-1.80%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-4.97%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between ITA and PHO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.72

Over the past year, the correlation between ITA and PHO has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITA и PHO

Секторы
ITA
PHO

Промышленность

99.8%
54.6%

Технологии

0.1%
12.9%

Сырьевые материалы

-

8.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

10.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

14.1%

Промышленность

ITA
99.8%
PHO
54.6%

Технологии

ITA
0.1%
PHO
12.9%

Сырьевые материалы

ITA

-

PHO
8.3%

Коммуникационные услуги

ITA

-

PHO

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

PHO

-

Энергетика

ITA

-

PHO

-

Финансовые услуги

ITA

-

PHO
0.1%

Здравоохранение

ITA

-

PHO
10.0%

Недвижимость

ITA

-

PHO

-

Коммунальные услуги

ITA

-

PHO
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

ITA vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.21

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.20

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.23

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-0.58

+5.78

ITA vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и PHO

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-55.62%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-13.78%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-19.19%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-28.60%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-34.92%

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-10.21%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-10.18%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

5.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и PHO

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.41%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

11.15%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

15.12%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

18.40%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

19.46%

+3.76%

Сравнение комиссий ITA и PHO

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и PHO

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

ITA and PHO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to PHO (4.41%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 11.71% for PHO. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.46% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while PHO is Water Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.60% for PHO.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор