PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITA с IYK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITA и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITA и IYK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
4.24%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITA показывает доходность 4.24%, а IYK немного выше – 4.44%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции IYK по среднегодовой доходности: 15.49% против 8.73% соответственно.


ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%

IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Сравнение комиссий ITA и IYK

И ITA, и IYK имеют комиссию равную 0.42%.


Доходность на риск

ITA vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITAIYKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

-0.02

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.07

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.01

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

-0.03

+11.34

ITA vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IYK равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITAIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.02

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.46

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между ITA и IYK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и IYK

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IYK в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Просадки

Сравнение просадок ITA и IYK

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и IYK.


Загрузка...

Показатели просадок


ITAIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-42.64%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-10.38%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-15.05%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-33.19%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-9.98%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-5.05%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.24%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и IYK

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITAIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

3.92%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

9.05%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

13.53%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

12.98%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

15.46%

+7.49%