Сравнение ITA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ITA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.49% против 9.83% соответственно.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и IWM
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ITA vs. IWM — Ранг доходности на риск
ITA
IWM
Сравнение ITA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.15 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.70 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.93 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 7.08 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.15 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ITA и IWM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и IWM
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и IWM
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -59.05% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -13.74% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -31.91% | +13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -41.13% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -7.33% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -10.83% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.73% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и IWM
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.36% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 14.48% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 23.18% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 22.54% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.99% | -0.04% |