PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITA и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
4.24%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.49% против 9.83% соответственно.


ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий ITA и IWM

ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

ITA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITAIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.15

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.70

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.93

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

7.08

+4.23

ITA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITAIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.15

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.15

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между ITA и IWM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и IWM

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ITA и IWM

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


ITAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-59.05%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-13.74%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-31.91%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-41.13%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-7.33%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-10.83%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.73%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и IWM

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.36%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

14.48%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

23.18%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

22.54%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

22.99%

-0.04%