Сравнение ITA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Gold Trust (IAU).
ITA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.49% против 14.27% соответственно.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и IAU
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ITA vs. IAU — Ранг доходности на риск
ITA
IAU
Сравнение ITA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.33 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.72 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 9.95 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.90 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ITA и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и IAU
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и IAU
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -45.14% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -19.18% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -20.93% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -21.82% | -29.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -11.71% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -15.98% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 5.23% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 8.22%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 10.44% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 24.15% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 27.64% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.70% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 15.83% | +7.12% |