PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITA и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
4.24%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.49% против 14.27% соответственно.


ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий ITA и IAU

ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

ITA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITAIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.90

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.33

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.72

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

9.95

+1.36

ITA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.26

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Корреляция

Корреляция между ITA и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и IAU

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITA и IAU

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


ITAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-45.14%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-19.18%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-20.93%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-21.82%

-29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-11.71%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-15.98%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

5.23%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 8.22%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

10.44%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

24.15%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

27.64%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

17.70%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

15.83%

+7.12%