Сравнение ITA с EMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).
ITA и EMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ITA и EMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 15.65% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции EMLP по среднегодовой доходности: 15.49% против 11.46% соответственно.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
EMLP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и EMLP
ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Доходность на риск
ITA vs. EMLP — Ранг доходности на риск
ITA
EMLP
Сравнение ITA c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.43 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.85 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.74 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 8.14 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.43 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ITA и EMLP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и EMLP
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности EMLP в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и EMLP
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и EMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -43.61% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -11.27% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -14.59% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -43.61% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -0.96% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -5.81% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.42% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и EMLP
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 2.80% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 6.81% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 13.41% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 14.46% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 17.72% | +5.23% |