PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с DYNF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. ITA is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, ITA returned 17.41%/yr vs 15.35%/yr for DYNF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности ITA и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 12.25%.

ITA

1 день
1.62%
1 месяц
9.34%
С начала года
10.73%
6 месяцев
13.39%
1 год
32.52%
3 года*
27.94%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.54%

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		10.73%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%13.86%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between ITA and DYNF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.64

The correlation between ITA and DYNF shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITA и DYNF

Секторы
ITA
DYNF

Промышленность

99.8%
8.4%

Технологии

0.1%
40.1%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

6.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

ITA
99.8%
DYNF
8.4%

Технологии

ITA
0.1%
DYNF
40.1%

Сырьевые материалы

ITA

-

DYNF
0.8%

Коммуникационные услуги

ITA

-

DYNF
10.7%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

DYNF
7.1%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

DYNF
1.7%

Энергетика

ITA

-

DYNF
5.0%

Финансовые услуги

ITA

-

DYNF
14.9%

Здравоохранение

ITA

-

DYNF
6.1%

Недвижимость

ITA

-

DYNF
2.0%

Коммунальные услуги

ITA

-

DYNF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI

Доходность на риск

ITA vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITADYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.41

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.23

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.65

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

17.10

-11.64

ITA vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и DYNF

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITADYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-34.72%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-8.67%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-18.70%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-28.65%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

0.00%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-5.96%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

1.85%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и DYNF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITADYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

5.25%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

10.57%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

13.14%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

17.61%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

19.92%

+3.32%

Сравнение комиссий ITA и DYNF

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и DYNF

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DYNF в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.52%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and DYNF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.14%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, ITA leads with 17.41% vs 15.35% for DYNF. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITA has performed better with a 17.41% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

DYNF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.52% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while DYNF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор