PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ITA returned 15.34%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ITA и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям C по среднегодовой доходности: 15.34% против 16.22% соответственно.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between ITA and C is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.56

The correlation between ITA and C shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

ITA vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.93

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.57

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.64

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

16.25

-11.04

ITA vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и C

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-98.00%

+38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-14.76%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-31.31%

+15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-44.53%

+25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-56.51%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-62.68%

+56.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-43.51%

+34.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

5.12%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и C

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.30%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

23.09%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

28.37%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

29.20%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

33.23%

-10.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и C

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and C have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор