PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с ARKQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. ITA is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.54%/yr vs 22.08%/yr for ARKQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности ITA и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 15.54% против 22.08% соответственно.

ITA

1 день
1.62%
1 месяц
9.34%
С начала года
10.73%
6 месяцев
13.39%
1 год
32.52%
3 года*
27.94%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.54%

ARKQ

1 день
4.08%
1 месяц
1.98%
С начала года
17.47%
6 месяцев
19.36%
1 год
64.14%
3 года*
34.41%
5 лет*
11.10%
10 лет*
22.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		10.73%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		17.47%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between ITA and ARKQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.58

The correlation between ITA and ARKQ shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITA и ARKQ

Секторы
ITA
ARKQ

Промышленность

99.8%
39.0%

Технологии

0.1%
34.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

ITA
99.8%
ARKQ
39.0%

Технологии

ITA
0.1%
ARKQ
34.2%

Сырьевые материалы

ITA

-

ARKQ

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

ARKQ
9.1%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

ARKQ
13.8%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

ARKQ

-

Энергетика

ITA

-

ARKQ
1.7%

Финансовые услуги

ITA

-

ARKQ

-

Здравоохранение

ITA

-

ARKQ
1.1%

Недвижимость

ITA

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

ITA

-

ARKQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

ITA vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.91

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.43

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.13

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

9.22

-3.76

ITA vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и ARKQ

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-59.89%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-20.58%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-30.76%

+14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-55.71%

+36.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-59.89%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-6.35%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-17.21%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

6.98%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и ARKQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.14%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

13.37%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

26.41%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

33.76%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

32.56%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

30.01%

-6.77%

Сравнение комиссий ITA и ARKQ

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и ARKQ

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности ARKQ в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.52%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and ARKQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (13.37%) compared to ITA (9.14%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 22.08% vs 15.54% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 22.08% return vs 15.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

ITA has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.23% for ARKQ.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор