Сравнение ISWN с UGA
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.04%/yr vs 24.07%/yr for UGA. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ISWN charges 0.49%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.
ISWN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.54%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.06K | $43.77K | $43.22K | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам ISWN и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 6.95% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.23% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 52.72% |
Correlation
The correlation between ISWN and UGA is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between ISWN and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. UGA — Ранг доходности на риск
ISWN
UGA
Сравнение ISWN c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.54 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 9.75 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и UGA
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -86.59% | +54.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -20.32% | +10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -26.68% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -38.11% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -14.67% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -36.52% | +20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 7.36% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и UGA
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 3.75%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 13.00% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 32.16% | -20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 36.60% | -23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 34.71% | -22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 37.31% | -25.62% |
Сравнение комиссий ISWN и UGA
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и UGA
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.81% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and UGA have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to ISWN (3.75%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 24.07% vs -0.04% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.07% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
ISWN has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for UGA.
ISWN is categorized as Options Trading, while UGA is Oil & Gas. ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: Amplify and USCF. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор