Сравнение ISWN с SEPZ
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both Options Trading funds - ISWN tracks the S-Network International BlackSwan while SEPZ tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISWN returned -0.04%/yr vs 10.99%/yr for SEPZ. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и SEPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у SEPZ с доходностью 10.08%.
ISWN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.54%
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.06K | $43.77K | $43.22K | |
| $494.29K | $374.72K | $458.11K |
Сравнение доходности по годам ISWN и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 6.95% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.23% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 10.08% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 19.27% |
Correlation
The correlation between ISWN and SEPZ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between ISWN and SEPZ shifts across timeframes, from 0.55 (5 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
ISWN
SEPZ
Сравнение ISWN c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.47 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 9.90 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и SEPZ
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и SEPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -15.22% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -7.30% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -14.57% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -15.22% | -17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.34% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -2.81% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.82% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и SEPZ
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеют волатильность 3.75% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.70% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 8.77% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 10.93% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 12.45% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 12.50% | -0.81% |
Сравнение комиссий ISWN и SEPZ
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и SEPZ
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SEPZ в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.81% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and SEPZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (3.75%) compared to SEPZ (3.70%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs SEPZ's -15.22%.
On 5-year performance, SEPZ leads with 10.99% vs -0.04% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SEPZ has performed better with a 10.99% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
ISWN has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.99% for SEPZ.
ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while SEPZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. They also come from different issuers: Amplify and TrueShares. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.80% for SEPZ.
SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и SEPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор