PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISWN с SEPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISWN и SEPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у SEPZ с доходностью 10.08%.


ISWN

1 день
0.18%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
3.04%
С начала года
6.95%
1 год
13.83%
3 года*
9.62%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
Всё время*
0.54%

SEPZ

1 день
-0.34%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
9.85%
С начала года
10.08%
1 год
17.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
Всё время*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$55.06K$43.77K$43.22K
$494.29K$374.72K$458.11K

Сравнение доходности по годам ISWN и SEPZ


2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
6.95%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.23%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
10.08%13.18%18.23%17.94%-8.51%19.27%

Correlation

The correlation between ISWN and SEPZ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.56

The correlation between ISWN and SEPZ shifts across timeframes, from 0.55 (5 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify BlackSwan ISWN ETF

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Доходность на риск

ISWN vs. SEPZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISWN c SEPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISWNSEPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.47

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

9.90

-5.54

ISWN vs. SEPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SEPZ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и SEPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISWN и SEPZ

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и SEPZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISWNSEPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-15.22%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-7.30%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-14.57%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-15.22%

-17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.34%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-2.81%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.82%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и SEPZ

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеют волатильность 3.75% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISWNSEPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.70%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.77%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

10.93%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

12.45%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.69%

12.50%

-0.81%

Сравнение комиссий ISWN и SEPZ

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и SEPZ

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SEPZ в 1.99%


ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.81%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
1.99%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы


ISWN and SEPZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (3.75%) compared to SEPZ (3.70%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs SEPZ's -15.22%.

On 5-year performance, SEPZ leads with 10.99% vs -0.04% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SEPZ has performed better with a 10.99% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

ISWN has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.99% for SEPZ.

ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while SEPZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. They also come from different issuers: Amplify and TrueShares. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.80% for SEPZ.

SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и SEPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор