Сравнение ISWN с SEPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ).
ISWN и SEPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и SEPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWN и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.17% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 19.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у SEPZ с доходностью -3.17%.
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и SEPZ
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Доходность на риск
ISWN vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
ISWN
SEPZ
Сравнение ISWN c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.43 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.41 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 6.56 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.82 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.89 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между ISWN и SEPZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и SEPZ
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SEPZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.27% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и SEPZ
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и SEPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWN | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -15.22% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.40% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | -15.22% | -17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.55% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -2.91% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.02% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и SEPZ
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWN | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.04% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 7.52% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 14.16% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 12.30% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 12.53% | -1.12% |