PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с QQQY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. ISWN is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, ISWN returned 13.27% vs 36.38% for QQQY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 19.07%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

QQQY

1 день
-0.36%
1 месяц
9.64%
С начала года
19.07%
6 месяцев
19.11%
1 год
36.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и QQQY

2026 (YTD)202520242023
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%6.49%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		19.07%14.96%7.70%7.22%

Correlation

The correlation between ISWN and QQQY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.48

The correlation between ISWN and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

ISWN vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.68

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.37

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.28

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

13.95

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.68

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.25

-1.24

Просадки

Сравнение просадок ISWN и QQQY

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-19.05%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-11.14%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.36%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-2.91%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.61%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и QQQY

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.21%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

11.30%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

13.67%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

14.75%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

14.75%

-3.18%

Сравнение комиссий ISWN и QQQY

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и QQQY

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности QQQY в 34.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		34.34%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and QQQY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to QQQY (4.21%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs QQQY's -19.05%.

On 1-year performance, QQQY leads with 36.38% vs 13.27% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 36.38% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.

QQQY has the higher dividend yield at 34.34%, compared with 2.82% for ISWN.

ISWN is categorized as Options Trading, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Defiance. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.99% for QQQY.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор