Сравнение ISWN с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
ISWN и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWN и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWN и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 14.50% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и PHEQ
ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
ISWN vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
ISWN
PHEQ
Сравнение ISWN c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.83 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.73 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.89 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.53 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между ISWN и PHEQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и PHEQ
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и PHEQ
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWN | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -12.55% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -7.85% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -2.24% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -1.02% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.53% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и PHEQ
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWN | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 2.90% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 4.84% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 10.66% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 8.78% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 8.78% | +2.63% |