PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISWN с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISWN и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и PHEQ


2026 (YTD)202520242023
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.01%23.23%-3.96%14.50%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.


ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify BlackSwan ISWN ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий ISWN и PHEQ

ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.


Доходность на риск

ISWN vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина

PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISWNPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.83

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.73

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.89

-1.59

ISWN vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISWNPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.53

-1.56

Корреляция

Корреляция между ISWN и PHEQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и PHEQ

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности PHEQ в 1.10%


TTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
1.10%1.19%1.39%1.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и PHEQ

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и PHEQ.


Загрузка...

Показатели просадок


ISWNPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-12.55%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-7.85%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-2.24%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-1.02%

-15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.53%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и PHEQ

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISWNPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.90%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

4.84%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

10.66%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

8.78%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

8.78%

+2.63%