PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с PHEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. ISWN is passively managed, while PHEQ is actively managed. Over the past year, ISWN returned 12.73% vs 16.41% for PHEQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.93%.

ISWN

1 день
0.57%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.68%
1 год
12.73%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.87%23.23%-3.96%14.50%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%

Correlation

The correlation between ISWN and PHEQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.45

The correlation between ISWN and PHEQ shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISWN и PHEQ

Секторы
ISWN
PHEQ

Промышленность

19.8%
8.3%

Здравоохранение

10.6%
8.6%

Технологии

10.3%
35.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.0%

Сырьевые материалы

5.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.8%

Энергетика

4.0%
3.7%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Финансовые услуги

1.6%
11.3%

Промышленность

ISWN
19.8%
PHEQ
8.3%

Здравоохранение

ISWN
10.6%
PHEQ
8.6%

Технологии

ISWN
10.3%
PHEQ
35.4%

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
PHEQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
PHEQ
5.0%

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
PHEQ
1.7%

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
PHEQ
11.8%

Энергетика

ISWN
4.0%
PHEQ
3.7%

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
PHEQ
2.4%

Недвижимость

ISWN
1.9%
PHEQ
1.6%

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
PHEQ
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

ISWN vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.69

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
4.03

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.53

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.87

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

17.69

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PHEQ равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.69

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.81

-1.79

Просадки

Сравнение просадок ISWN и PHEQ

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-12.55%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-4.26%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-0.97%

-15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.93%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и PHEQ

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

1.06%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

4.57%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

6.13%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

8.61%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

8.61%

+2.96%

Сравнение комиссий ISWN и PHEQ

ISWN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и PHEQ

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности PHEQ в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.80%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and PHEQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.64%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, PHEQ leads with 16.41% vs 12.73% for ISWN. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 16.41% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for ISWN.

ISWN has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.02% for PHEQ.

They also come from different issuers: Amplify and Parametric. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.29% for PHEQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор