PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWN с DECW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

ISWN и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWN и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и DECW

2026 (YTD)2025202420232022
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%8.19%-3.94%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.56%11.57%8.64%16.16%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.56%.

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с JANWDECW с MAYWDECW с HOCT

Сравнение комиссий ISWN и DECW

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DECW в 0.74%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

ISWN vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.36

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.03

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.08

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

10.79

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.36

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.31

-1.35

Корреляция

Корреляция между ISWN и DECW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и DECW

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как DECW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и DECW

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWNDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-8.76%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-5.67%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.58%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-0.90%

-15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.09%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и DECW

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWNDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.54%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

4.47%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

8.56%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

7.22%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

7.22%

+4.18%