Сравнение ISWN с DECW
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) are both Options Trading funds. ISWN is passively managed, while DECW is actively managed. Over the past 3 years, ISWN returned 9.62%/yr vs 10.70%/yr for DECW. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.74%/yr for DECW.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и DECW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISWN показывает доходность 6.95%, а DECW немного ниже – 6.68%.
ISWN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.54%
DECW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 6.68%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $354.69K | $310.60K | $457.18K | |
| $55.06K | $43.77K | $43.22K |
Сравнение доходности по годам ISWN и DECW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 6.95% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -2.22% |
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 6.68% | 11.57% | 8.64% | 16.16% | -2.55% |
Correlation
The correlation between ISWN and DECW is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between ISWN and DECW shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. DECW — Ранг доходности на риск
ISWN
DECW
Сравнение ISWN c DECW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWN | DECW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.51 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 17.50 | -13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISWN и DECW
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и DECW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -8.76% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -3.86% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -8.76% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | 0.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -0.84% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.77% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и DECW
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 1.40% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 4.14% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 5.54% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 7.03% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 7.03% | +4.66% |
Сравнение комиссий ISWN и DECW
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DECW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и DECW
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как DECW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.81% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and DECW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (3.75%) compared to DECW (1.40%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs DECW's -8.76%.
On 3-year performance, DECW leads with 10.70% vs 9.62% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DECW has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DECW has performed better with a 10.70% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for DECW.
ISWN has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for DECW.
They also come from different issuers: Amplify and Allianz. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.74% for DECW.
DECW currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и DECW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор