PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

DECW и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и GMAR

2026 (YTD)202520242023
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%13.47%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с JANWDECW с HOCT
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий DECW и GMAR

DECW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

DECW vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.46

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.14

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.84

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

11.96

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.71

-0.39

Корреляция

Корреляция между DECW и GMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и GMAR

Ни DECW, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и GMAR

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, примерно равная максимальной просадке GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-9.11%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.85%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

0.00%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.57%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.05%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и GMAR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DECW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.22%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

2.87%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

8.50%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.96%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

6.96%

+0.26%