PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с BSTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both Options Trading funds - ISWN tracks the S-Network International BlackSwan while BSTP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISWN returned 8.12%/yr vs 14.35%/yr for BSTP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.89%/yr for BSTP.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у BSTP с доходностью 6.07%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и BSTP

2026 (YTD)2025202420232022
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-17.48%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.07%11.80%16.70%18.14%-4.95%

Correlation

The correlation between ISWN and BSTP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.54

The correlation between ISWN and BSTP shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISWN и BSTP

Секторы
ISWN
BSTP

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

1.6%
11.9%

Промышленность

ISWN
19.8%
BSTP
8.1%

Здравоохранение

ISWN
10.6%
BSTP
8.4%

Технологии

ISWN
10.3%
BSTP
36.2%

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
BSTP
10.1%

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
BSTP
4.9%

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
BSTP
1.8%

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
BSTP
10.9%

Энергетика

ISWN
4.0%
BSTP
3.5%

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
BSTP
2.3%

Недвижимость

ISWN
1.9%
BSTP
1.9%

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
BSTP
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPR

Доходность на риск

ISWN vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNBSTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.12

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.01

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.69

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

13.18

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BSTP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.12

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.91

-0.90

Просадки

Сравнение просадок ISWN и BSTP

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и BSTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-16.69%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-6.23%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-13.69%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.32%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-3.52%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.27%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и BSTP

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

1.52%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

6.15%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

7.93%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

12.11%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

12.11%

-0.54%

Сравнение комиссий ISWN и BSTP

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и BSTP

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как BSTP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

ISWN and BSTP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to BSTP (1.52%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs BSTP's -16.69%.

On 3-year performance, BSTP leads with 14.35% vs 8.12% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BSTP has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSTP has performed better with a 14.35% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for BSTP.

ISWN tracks S-Network International BlackSwan, while BSTP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Amplify and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.89% for BSTP.

BSTP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и BSTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор