Сравнение ISWIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 5.17% против 9.09% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и VYMSX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
ISWIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
ISWIX
VYMSX
Сравнение ISWIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.56 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.98 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.05 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 0.19 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.56 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.40 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и VYMSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и VYMSX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и VYMSX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -57.85% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -14.15% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -31.71% | +12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -43.69% | +24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -7.34% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -9.21% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 5.73% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 7.17% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 12.74% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 24.41% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 23.28% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 22.84% | -16.32% |