Сравнение ISWIX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 5.17% против 13.58% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и IEOSX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
ISWIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
ISWIX
IEOSX
Сравнение ISWIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.24 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.08 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -0.25 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и IEOSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и IEOSX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и IEOSX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -44.03% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -17.29% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -34.91% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -34.91% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -14.05% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -6.55% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 8.14% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 7.14% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 12.76% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 24.67% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 22.52% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 21.40% | -14.88% |