PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с XSVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.07%/yr vs 6.37%/yr for XSVM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 16.87%.

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и XSVM

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-13.63%14.65%

Correlation

The correlation between ISVL and XSVM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.65

The correlation between ISVL and XSVM shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISVL и XSVM

Секторы
ISVL
XSVM

Промышленность

23.3%
6.7%

Финансовые услуги

20.8%
38.8%

Недвижимость

11.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
17.0%

Сырьевые материалы

9.1%
1.9%

Энергетика

7.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.3%

Технологии

4.7%
7.8%

Здравоохранение

3.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.9%

Коммунальные услуги

1.5%
1.3%

Промышленность

ISVL
23.3%
XSVM
6.7%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
XSVM
38.8%

Недвижимость

ISVL
11.1%
XSVM
5.0%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
XSVM
17.0%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
XSVM
1.9%

Энергетика

ISVL
7.3%
XSVM
9.9%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
XSVM
7.3%

Технологии

ISVL
4.7%
XSVM
7.8%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
XSVM
1.4%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
XSVM
2.9%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
XSVM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

ISVL vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.88

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.74

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.46

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

10.66

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ISVL и XSVM

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-62.57%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.08%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-26.21%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-26.21%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.47%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-11.57%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.27%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и XSVM

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 4.54%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.24%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.05%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

18.59%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.71%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

25.09%

-8.31%

Сравнение комиссий ISVL и XSVM

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и XSVM

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности XSVM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and XSVM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.24%) compared to ISVL (4.54%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs XSVM's -62.57%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.07% vs 6.37% for XSVM. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.07% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.81% for XSVM.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.37% for XSVM.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор