Сравнение ISVL с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
ISVL и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 14.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.63%.
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и XSVM
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
ISVL vs. XSVM — Ранг доходности на риск
ISVL
XSVM
Сравнение ISVL c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.03 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.57 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.75 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 5.69 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.03 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.35 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и XSVM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и XSVM
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности XSVM в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и XSVM
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -62.57% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.35% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -26.21% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.23% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -11.65% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.11% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и XSVM
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.34% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 13.20% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 22.34% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 22.98% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 25.07% | -8.31% |