Сравнение ISVL с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
ISVL и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и XMVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 12.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 2.72%.
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и XMVM
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.
Доходность на риск
ISVL vs. XMVM — Ранг доходности на риск
ISVL
XMVM
Сравнение ISVL c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.24 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.83 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.98 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 7.27 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.24 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и XMVM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и XMVM
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности XMVM в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и XMVM
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и XMVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -62.83% | +32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.61% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -24.12% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.80% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.34% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.70% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и XMVM
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.42% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 11.41% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 20.97% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.79% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 22.81% | -6.05% |