PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVL с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVL и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVL и XMVM


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
2.94%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
2.72%18.46%11.73%16.31%-8.21%12.93%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 2.72%.


ISVL

1 день
1.80%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
9.67%
1 год
35.81%
3 года*
19.74%
5 лет*
10.61%
10 лет*

XMVM

1 день
0.55%
1 месяц
-2.48%
С начала года
2.72%
6 месяцев
7.14%
1 год
25.95%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Сравнение комиссий ISVL и XMVM

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.


Доходность на риск

ISVL vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8989
Ранг коэф-та Мартина

XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVLXMVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.24

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.83

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.98

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

7.27

+4.37

ISVL vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа XMVM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVLXMVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.24

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.42

+0.23

Корреляция

Корреляция между ISVL и XMVM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и XMVM

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности XMVM в 2.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
2.61%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
2.06%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и XMVM

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и XMVM.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVLXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-62.83%

+32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-13.61%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-24.12%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.80%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-10.34%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.70%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и XMVM

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVLXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.42%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.41%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

20.97%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

21.79%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

22.81%

-6.05%