Сравнение ISVL с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
ISVL и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%.
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и VTWV
ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
ISVL vs. VTWV — Ранг доходности на риск
ISVL
VTWV
Сравнение ISVL c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.30 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.88 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.07 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 8.17 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.30 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и VTWV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и VTWV
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и VTWV
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -45.73% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.90% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -26.72% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -4.82% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -7.89% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.53% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и VTWV
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.40% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 13.23% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 22.20% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.82% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 23.50% | -6.74% |