PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ISVL returned 28.37% vs 32.87% for SMCF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 13.75%.

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и SMCF

2026 (YTD)202520242023
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%4.56%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between ISVL and SMCF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.56

The correlation between ISVL and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и SMCF

Секторы
ISVL
SMCF

Промышленность

23.3%
9.8%

Финансовые услуги

20.8%
50.0%

Недвижимость

11.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
2.6%

Сырьевые материалы

9.1%
0.6%

Энергетика

7.3%
18.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.4%

Технологии

4.7%
11.0%

Здравоохранение

3.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.5%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Промышленность

ISVL
23.3%
SMCF
9.8%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
SMCF
50.0%

Недвижимость

ISVL
11.1%
SMCF
0.5%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
SMCF
2.6%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
SMCF
0.6%

Энергетика

ISVL
7.3%
SMCF
18.2%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
SMCF
1.4%

Технологии

ISVL
4.7%
SMCF
11.0%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
SMCF
4.4%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
SMCF
1.5%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

ISVL vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.05

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.95

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.63

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

12.46

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.91

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ISVL и SMCF

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-28.48%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-7.13%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.44%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.29%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.65%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и SMCF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.55%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.00%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

16.18%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

20.31%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

20.31%

-3.53%

Сравнение комиссий ISVL и SMCF

ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и SMCF

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and SMCF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.54%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 28.37% for ISVL. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 28.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.48% for ISVL.

ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор