PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVL с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVL и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVL и OMFS


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
1.12%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
2.13%13.34%3.98%15.12%-17.29%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у OMFS с доходностью 2.13%.


ISVL

1 день
3.13%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.12%
6 месяцев
7.68%
1 год
33.57%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.21%
10 лет*

OMFS

1 день
2.76%
1 месяц
-4.36%
С начала года
2.13%
6 месяцев
3.49%
1 год
20.42%
3 года*
10.33%
5 лет*
3.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий ISVL и OMFS

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.


Доходность на риск

ISVL vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8888
Ранг коэф-та Мартина

OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVLOMFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.96

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.48

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.80

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

6.67

+3.91

ISVL vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа OMFS равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVLOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.96

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между ISVL и OMFS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и OMFS

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности OMFS в 1.02%


TTM202520242023202220212020201920182017
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
2.66%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
1.02%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и OMFS

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и OMFS.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVLOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-42.50%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.23%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-29.22%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-6.39%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-10.68%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.29%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и OMFS

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVLOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.48%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

13.57%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

21.35%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

21.61%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

24.45%

-7.71%