PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVL с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Gold Trust (IAU).

ISVL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVL и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.94%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

ISVL

1 день
1.80%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
9.67%
1 год
35.81%
3 года*
19.74%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с VSSISVL с HSCZ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий ISVL и IAU

ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

ISVL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.90

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.33

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.72

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

9.95

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.90

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Корреляция

Корреляция между ISVL и IAU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и IAU

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.61%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и IAU

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

ISVLIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-45.14%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-19.18%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-20.93%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-11.71%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-15.98%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.23%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и IAU

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 7.26%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISVLIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

10.44%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

24.15%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

27.64%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.70%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

15.83%

+0.93%