PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.07%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%5.87%

Correlation

The correlation between ISVL and IAU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.38

Сравнение распределения секторов ISVL и IAU

Секторы
ISVL
IAU

Промышленность

23.3%

-

Финансовые услуги

20.8%

-

Недвижимость

11.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Сырьевые материалы

9.1%

-

Энергетика

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Технологии

4.7%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Промышленность

ISVL
23.3%
IAU

-

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
IAU

-

Недвижимость

ISVL
11.1%
IAU
100.0%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
IAU

-

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
IAU

-

Энергетика

ISVL
7.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
IAU

-

Технологии

ISVL
4.7%
IAU

-

Здравоохранение

ISVL
3.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
IAU

-

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

ISVL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.23

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.62

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.69

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

4.19

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.23

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.62

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ISVL и IAU

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-45.14%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-19.18%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-19.18%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-20.93%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-17.70%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-15.96%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

7.71%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и IAU

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 4.54%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.50%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

23.02%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

26.42%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.95%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.90%

+0.88%

Сравнение комиссий ISVL и IAU

ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и IAU

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and IAU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to ISVL (4.54%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.32% vs 10.07% for ISVL. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.32% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for IAU.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while IAU is Gold. ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.25% for IAU.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор