PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с FNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с FNK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds - ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index while FNK tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.69%/yr vs 8.07%/yr for FNK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for FNK.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у FNK с доходностью 9.10%.

ISVL

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
7.81%
6 месяцев
7.79%
1 год
27.75%
3 года*
21.81%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

FNK

1 день
0.42%
1 месяц
1.97%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.06%
1 год
20.05%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и FNK

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		7.81%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		9.10%5.65%6.65%21.03%-7.24%15.04%

Correlation

The correlation between ISVL and FNK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.70

The correlation between ISVL and FNK shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISVL и FNK

Секторы
ISVL
FNK

Промышленность

22.1%
10.7%

Финансовые услуги

21.4%
25.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
20.3%

Недвижимость

10.8%
9.0%

Сырьевые материалы

10.1%
3.8%

Энергетика

6.0%
9.3%

Технологии

4.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Здравоохранение

3.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.4%

Коммунальные услуги

1.3%
4.3%

Промышленность

ISVL
22.1%
FNK
10.7%

Финансовые услуги

ISVL
21.4%
FNK
25.8%

Потребительский циклический сектор

ISVL
11.1%
FNK
20.3%

Недвижимость

ISVL
10.8%
FNK
9.0%

Сырьевые материалы

ISVL
10.1%
FNK
3.8%

Энергетика

ISVL
6.0%
FNK
9.3%

Технологии

ISVL
4.9%
FNK
7.7%

Потребительский защитный сектор

ISVL
4.7%
FNK
3.7%

Здравоохранение

ISVL
3.5%
FNK
3.9%

Коммуникационные услуги

ISVL
2.8%
FNK
1.4%

Коммунальные услуги

ISVL
1.3%
FNK
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV

Доходность на риск

ISVL vs. FNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVLFNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.32

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.06

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.21

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

6.37

+2.34

ISVL vs. FNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FNK равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVL и FNK

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и FNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLFNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-50.70%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.13%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-25.16%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-25.16%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.61%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-6.82%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.16%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и FNK

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLFNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.37%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

9.68%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

15.27%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

21.00%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

23.83%

-7.06%

Сравнение комиссий ISVL и FNK

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и FNK

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности FNK в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.54%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.20%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and FNK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.58%) compared to FNK (3.37%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs FNK's -50.70%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.69% vs 8.07% for FNK. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.69% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

ISVL has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.54% for FNK.

ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.70% for FNK.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и FNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор