PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с FN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с FN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while FN (Fabrinet) is a stock. Over the past 5 years, ISVL returned 10.55%/yr vs 45.38%/yr for FN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 34.21%.

ISVL

1 день
0.50%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.51%
6 месяцев
13.02%
1 год
28.56%
3 года*
21.36%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

FN

1 день
4.94%
1 месяц
-12.22%
С начала года
34.21%
6 месяцев
29.76%
1 год
137.77%
3 года*
67.62%
5 лет*
45.38%
10 лет*
32.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и FN

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		10.51%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%
FN
Fabrinet		34.21%107.06%15.53%48.44%8.23%38.51%

Correlation

The correlation between ISVL and FN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.41

The correlation between ISVL and FN shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Fabrinet

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с DISVXISVL с HSCZ
Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с JBLFN с NVMIFN с UNHFN с MPWRFN с KEFN с COST

Доходность на риск

ISVL vs. FN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг доходности на риск FN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVLFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.07

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.41

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

6.22

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

15.46

-6.49

ISVL vs. FN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FN равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVL и FN

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и FN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-70.46%

+39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-22.27%

+9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-37.47%

+24.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-38.70%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-18.15%

+17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-22.58%

+15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

8.95%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и FN

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 4.96%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

24.63%

-19.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

56.18%

-43.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

67.07%

-52.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

53.67%

-36.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

48.29%

-31.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и FN

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.43%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and FN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FN has higher volatility (24.63%) compared to ISVL (4.96%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs FN's -70.46%.

FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и FN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор