Сравнение ISVL с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
ISVL и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISVL и ECML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 1.12% | 42.84% | 4.58% | 9.37% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 8.76%.
ISVL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и ECML
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Доходность на риск
ISVL vs. ECML — Ранг доходности на риск
ISVL
ECML
Сравнение ISVL c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.05 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.62 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.61 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 6.01 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.05 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и ECML составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и ECML
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.66% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и ECML
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -24.66% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.96% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -2.69% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.19% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.48% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и ECML
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 4.48% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 10.17% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 19.29% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.69% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.69% | -1.95% |