Сравнение ISVL с DSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC).
ISVL и DSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ISVL и DSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | 14.94% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 5.82%.
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и DSMC
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.
Доходность на риск
ISVL vs. DSMC — Ранг доходности на риск
ISVL
DSMC
Сравнение ISVL c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.82 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.34 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.30 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 4.78 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.82 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и DSMC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и DSMC
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DSMC в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и DSMC
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и DSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -28.62% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -15.50% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -3.68% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.23% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.22% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и DSMC
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.08% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 12.06% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 23.31% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.69% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.69% | -3.93% |