PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISVL с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both Small Cap Value Equities funds - ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 11.33%/yr vs 6.53%/yr for CALF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 20.04%.

ISVL

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
6.36%
С начала года
10.32%
1 год
25.91%
3 года*
20.51%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		10.32%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%13.38%

Correlation

The correlation between ISVL and CALF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between ISVL and CALF has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ISVL и CALF

Секторы
ISVL
CALF

Финансовые услуги

21.9%
0.2%

Промышленность

21.8%
5.4%

Недвижимость

11.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
28.5%

Сырьевые материалы

9.8%
1.6%

Энергетика

5.8%
8.9%

Технологии

5.3%
32.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.6%

Здравоохранение

3.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.3%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Финансовые услуги

ISVL
21.9%
CALF
0.2%

Промышленность

ISVL
21.8%
CALF
5.4%

Недвижимость

ISVL
11.2%
CALF
1.5%

Потребительский циклический сектор

ISVL
11.0%
CALF
28.5%

Сырьевые материалы

ISVL
9.8%
CALF
1.6%

Энергетика

ISVL
5.8%
CALF
8.9%

Технологии

ISVL
5.3%
CALF
32.4%

Потребительский защитный сектор

ISVL
4.8%
CALF
3.6%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
CALF
9.7%

Коммуникационные услуги

ISVL
2.7%
CALF
8.3%

Коммунальные услуги

ISVL
1.3%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

ISVL vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVLCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.10

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.02

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

5.42

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

14.95

-6.90

ISVL vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVL и CALF

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-47.58%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-6.15%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-34.22%

+21.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-34.22%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-10.62%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.23%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и CALF

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 3.50%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.83%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.30%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

15.89%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

23.27%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

25.91%

-9.19%

Сравнение комиссий ISVL и CALF

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и CALF

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.13%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and CALF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to ISVL (3.50%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, ISVL leads with 11.33% vs 6.53% for CALF. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 11.33% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

ISVL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.14% for CALF.

ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор