PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с BSVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ISVL is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, ISVL returned 21.34%/yr vs 18.56%/yr for BSVO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 18.09%.

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

BSVO

1 день
-1.86%
1 месяц
0.33%
С начала года
18.09%
6 месяцев
17.20%
1 год
41.30%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и BSVO

2026 (YTD)202520242023
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%14.87%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		18.09%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between ISVL and BSVO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.62

The correlation between ISVL and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и BSVO

Секторы
ISVL
BSVO

Промышленность

23.3%
13.8%

Финансовые услуги

20.8%
32.3%

Недвижимость

11.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
14.3%

Сырьевые материалы

9.1%
6.0%

Энергетика

7.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.8%

Технологии

4.7%
4.9%

Здравоохранение

3.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.9%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Промышленность

ISVL
23.3%
BSVO
13.8%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
BSVO
32.3%

Недвижимость

ISVL
11.1%
BSVO
0.6%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
BSVO
14.3%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
BSVO
6.0%

Энергетика

ISVL
7.3%
BSVO
15.8%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
BSVO
4.8%

Технологии

ISVL
4.7%
BSVO
4.9%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
BSVO
3.6%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
BSVO
3.9%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
BSVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO

Доходность на риск

ISVL vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.21

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.14

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.99

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

14.22

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.78

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ISVL и BSVO

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-28.67%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.31%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-28.67%

+15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.86%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.73%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.91%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и BSVO

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 4.54% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.77%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.95%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

18.88%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

21.72%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

21.72%

-4.94%

Сравнение комиссий ISVL и BSVO

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и BSVO

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности BSVO в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.29%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and BSVO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVO has higher volatility (4.77%) compared to ISVL (4.54%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, ISVL leads with 21.34% vs 18.56% for BSVO. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISVL has performed better with a 21.34% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.29% for BSVO.

They also come from different issuers: iShares and Bridgeway. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор