Сравнение ISVL с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
ISVL и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISVL и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 16.22% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.87%.
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и BSMC
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
ISVL vs. BSMC — Ранг доходности на риск
ISVL
BSMC
Сравнение ISVL c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.27 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.89 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.93 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 7.87 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.27 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.08 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и BSMC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и BSMC
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности BSMC в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и BSMC
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -19.15% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.60% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.77% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -2.71% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.10% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и BSMC
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.31% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.45% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 19.31% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.25% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.25% | +0.51% |