Сравнение ISVL с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
ISVL и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 1.12% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -14.24% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
ISVL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и AVSC
ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
ISVL vs. AVSC — Ранг доходности на риск
ISVL
AVSC
Сравнение ISVL c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.31 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.92 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.21 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 8.53 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.31 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и AVSC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и AVSC
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.66% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и AVSC
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -28.40% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.45% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -4.50% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -7.63% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.50% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и AVSC
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.08% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 13.18% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 23.15% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.60% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 22.60% | -5.86% |