Сравнение ISVL с AVSC
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds - ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index while AVSC tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISVL returned 21.81%/yr vs 18.70%/yr for AVSC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 21.15%.
ISVL
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVL и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 7.81% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -14.69% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 21.15% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
Correlation
The correlation between ISVL and AVSC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between ISVL and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVL vs. AVSC — Ранг доходности на риск
ISVL
AVSC
Сравнение ISVL c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVL | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 5.36 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 16.79 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVL и AVSC
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVL | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -28.40% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -7.89% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -28.40% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.53% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -7.35% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.51% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и AVSC
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 4.58% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVL | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.70% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.99% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 18.18% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 22.28% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 22.28% | -5.51% |
Сравнение комиссий ISVL и AVSC
ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и AVSC
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности AVSC в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.20% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.20% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
ISVL and AVSC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSC has higher volatility (4.70%) compared to ISVL (4.58%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, ISVL leads with 21.81% vs 18.70% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISVL has performed better with a 21.81% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.
ISVL has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.20% for AVSC.
ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVL и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор