Сравнение ISVBF с WNTR
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ISVBF is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, ISVBF returned -1.08% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 12.34% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ISVBF and WNTR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ISVBF
WNTR
Сравнение ISVBF c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.02 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 7.72 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и WNTR
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -42.65% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -42.65% | +18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -10.67% | -15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -20.46% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 16.63% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и WNTR
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.64%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 17.89% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 47.05% | -20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 53.81% | -22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 53.49% | -23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 53.49% | -23.37% |
Сравнение комиссий ISVBF и WNTR
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и WNTR
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and WNTR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -1.08% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор