PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.


ISVBF

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-9.00%
1 год
-1.08%
3 года*
8.53%
5 лет*
-5.39%
10 лет*

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и WNTR


Correlation

The correlation between ISVBF and WNTR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

ISVBF vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 99
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISVBFWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.02

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

7.72

-7.82

ISVBF vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и WNTR

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и WNTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISVBFWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-42.65%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.14%

-42.65%

+18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

-10.67%

-15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-20.46%

-12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

16.63%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и WNTR

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.64%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISVBFWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

17.89%

-10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

47.05%

-20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

53.81%

-22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

53.49%

-23.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

53.49%

-23.37%

Сравнение комиссий ISVBF и WNTR

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и WNTR

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.


ПозицияTTM2025
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
106.86%58.56%

Часто задаваемые вопросы


ISVBF and WNTR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -1.08% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор